Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

Theam Quant Dispers US I-€H k.

Hedge Funds/Afgeleide producten

Koers 6-5-2024

112,81

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

EUR

Beleggingsinstelling

BNP Paribas Asset Management Europe

Investeringscategorie

Hedge Funds/Afgeleide producten

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	1,69%	1,69%
3 maanden	3,63%	3,63%
YTD	4,18%	4,18%
1 jaar	4,64%	4,64%
2 jaar	1,90%	1,90%
3 jaar	7,33%	7,33%
5 jaar
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
Beheerdoelstelling: Het doel van het GBF is aan de houders van deelnemingsrechten over een aanbevolen beleggingstermijn van 2 jaar een positieve blootstelling te bieden aan de evolutie van de spreiding van de rendementen op de markt van de Amerikaanse aandelen. De spreiding kan worden beschouwd als een maat van het verschil tussen de rendementen van de aandelen van een bepaalde markt en het rendement van die markt. Belangrijkste kenmerken van het GBF: Om zijn beleggingsdoelstelling te verwezenlijken zal het GBF een beleggingsstrategie toepassen die een synthetische longpositie in de volatiliteit van aandelen, gekozen uit de 500 grootste bedrijven die zijn genoteerd aan de Amerikaanse markten, gewogen op basis van een kwantitatief en systematisch algoritme (de “Longpositie”), combineert met een shortpositie in de volatiliteit van de S&P 500 index (de “Shortpositie”). Hiertoe zal het GBF gebruikmaken van financiële termijncontracten, met name van volatiliteitsswaps op de over-the-countermarkten. De looptijd van de volatiliteitsswaps ligt tussen 12 en 18 maanden. De onderliggende aandelen van de Longpositie worden geselecteerd en gewogen op basis van een systematisch algoritme dat uitgaat van de volgende criteria: een eerste filter, dat als doel heeft de aandelen uit te sluiten die een atypisch marktgedrag vertonen, wordt toegepast op het universum van de aandelen van de S&P 500 index; een tweede filter heeft als doel de aandelen met de hoogste beurskapitalisaties over te houden om een gefilterd universum te vormen van circa 100 aandelen; vervolgens wordt dit gefilterde universum ingedeeld volgens het verschil in het recente verleden tussen de impliciete en gerealiseerde volatiliteit; ten slotte wordt, op basis van deze indeling, een weging in verhouding tot de beurskapitalisatie toegekend aan elk aandeel, met beperkingen inzake diversificatie per sector en per aandeel. Overige informatie: - Details van de in aanmerking komende activa: het GBF zal voornamelijk beleggen in financiële effecten (internationale aandelen, obligaties), deposito's, ICBE's en financiële contracten (swaps) - De strategie van het GBF wordt als actief beschouwd. Het GBF heeft geen benchmark om de prestaties te vergelijken. - Aanbevolen beleggingstermijn: minstens 2 jaar. - Bestemming van de uitkeerbare bedragen: kapitalisatie - Frequentie van de berekening van de intrinsieke waarde en van de orders voor terugkoop: dagelijks. De intrinsieke waarde wordt dagelijks berekend, behalve op zaterdag en zondag, wettelijke feestdagen in Frankrijk, dagen waarop de Franse markten gesloten zijn (officiële kalender van Euronext Paris S.A.) en dagen waarop de S&P 500 (Bloomberg-code: SPX Index) niet wordt gepubliceerd (volgens de officiële kalender die wordt verspreid door Standard and Poor's). Als de dag van vaststelling van de intrinsieke waarde een feestdag is, dan zal de intrinsieke waarde worden vastgesteld op de volgende werkdag. - Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop: De inschrijvings- en terugkoopaanvragen worden gecentraliseerd bij de bewaarder BNP Paribas Securities Services, 9 rue du Débarcadère, 93500 Pantin, van maandag t/m vrijdag om 15.00 uur, en worden uitgevoerd op basis van de volgende intrinsieke waarde van dezelfde dag, vereffend of geleverd binnen een periode van 5 werkdagen na de berekeningsdatum van de intrinsieke waarde. De Beheermaatschappij heeft het recht om terugkopen te spreiden wanneer de som van de netto terugkooporders tegen dezelfde intrinsieke waarde meer dan 10% van het nettovermogen van het GBF bedraagt. Meer informatie vindt u in het prospectus van het GBF.

Spreidingen

Data van 31-12-2022

Top 5 participaties

	APPLE INC 5,98%
	Microsoft Corp 5,74%
	Tesla Motors Inc 3,51%
	facebook inc 2,74%
	Nvidia Corp. 2,73%
	Rest 79,3%

Top 5 regio's

Activaspreiding

Fondsinformatie
Depothouder	BNP Paribas Securities Services Paris
Juridische aard	Beleggingsfonds naar Frans recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	06-02-2019
Datum Algemene Vergadering
Valuta	EUR
ISIN-code	FR0013396926
Minimale inleg	USD 100.000,00
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	BNP Paribas Asset Management Europe
Straat	1, Boulevard Haussmann
Plaats	Parijs
0033 158972525
info@bnpparibas.com
www.bnpparibas-am.com