Fondsen

Doorzoek alle in België verhandelde fondsen

THEAM Q Equity US Factor C$ k.

Aandelen (land) : VS

Koers 13-6-2024

132,22

Fonds toevoegen aan WATCHLIST ?

Fonds toevoegen aan Portefeuille ?

Genoteerd

Nee

Valuta

USD

Beleggingsinstelling

BNP Paribas Asset Management Europe

Investeringscategorie

Aandelen (land) : VS

Grafieken

Periode

Rendement
Periode	EUR	Munt van oorsprong
1 maand	2,21%	1,44%
3 maanden	3,35%	2,32%
YTD	13,27%	10,54%
1 jaar	19,66%	17,68%
2 jaar	12,23%	14,29%
3 jaar	9,90%	5,69%
5 jaar
10 jaar

Benchmark

Doelstelling
De doelstelling van het Compartiment is kapitaalgroei te bieden (i) door blootgesteld te zijn aan een korf van Amerikaanse aandelen en (ii) door een systematische optiestrategie toe te passen die als doel heeft het risico te verminderen door de volatiliteit in het Compartiment tot een minimum te beperken. Om zijn beleggingsdoelstelling te verwezenlijken, past het Compartiment een kwantitatieve beleggingsstrategie (de “Strategie”) toe die twee rendementspijlers combineert: (a) een longpositie op een korf van Amerikaanse aandelen via de BNP Paribas DEFI Equity US Long Net TR Index (de “Strategie-index”). Het beleggingsuniversum van de Strategie-index is samengesteld uit de grootste Amerikaanse aandelenmarktkapitalisaties die bevredigende liquiditeitsvoorwaarden bieden. De Strategie-index streeft ernaar aandelen te selecteren volgens een systematisch en kwantitatief beleggingsproces, en (b) een aanvullende systematische optiestrategie op de S&P 500 Index om de risico-opbrengstverhouding te verbeteren in vergelijking met een directe belegging in de Strategie-index, door longposities te nemen in putopties op de S&P 500 Index, in de mate van het mogelijke gefinancierd door shortposities te nemen in callopties op de S&P 500 Index. De putoptiestrategie is voornamelijk geschikt in sterk dalende markten, waardoor het Compartiment de effecten van dalende Amerikaanse aandelenmarkten en dus ook zijn volatiliteit kan beperken. De calloptiestrategie is vooral geschikt in stabiele of redelijk richtingloze markten. De Strategie-index is gebaseerd op een systematisch beleggingsproces dat is ontwikkeld door BNP Paribas en wordt elke maand opnieuw samengesteld via een specifiek algoritme dat ernaar streeft (i) aandelen te selecteren via een combinatie van vier rendementsfactoren: waarde, kwaliteit, momentum en lage volatiliteit, en (ii) te profiteren van dergelijke factoren voor de diversificatie van de belegging en (iii) een bèta van bijna 1 en een ex-ante tracking error onder 3,5% te handhaven, en dus een gecorreleerd rendement te boeken, met betrekking tot het rendement van de S&P 500 Total Return Index (Bloomberg-code: SPTR Index). De volledige uitsplitsing van de Strategie-index is beschikbaar op de website https://indx.bnpparibas.com. De berekeningsmethode voor de index is beschikbaar op https://indx.bnpparibas.com/nr/DFUTTR.pdf. Om een rendement te verwezenlijken dat gecorreleerd is met het rendement van de S&P 500 Total Return Index, moet de Strategie-index mogelijk gebruikmaken van hefboomwerking via een aanvullende long- of shortpositie in futures. Er zijn kosten verbonden aan het kopiëren en opnieuw samenstellen van de Strategie-index, die zijn uiteengezet in de regels van de Strategie-index. De Strategie van het Compartiment wordt als actief beschouwd. Het Compartiment heeft geen referentie-index voor prestatievergelijkingsdoeleinden. De Strategie wordt geïmplementeerd volgens een beleid van synthetische replicatie via het afsluiten van OTC-derivaten. Het beleid van synthetische replicatie impliceert dat het Compartiment de onderliggende effecten van de Strategie niet daadwerkelijk houdt, maar in plaats daarvan afhankelijk is van OTC-derivaten om het rendement ervan te verwezenlijken. Het Compartiment belegt te allen tijde minstens 75% van zijn nettovermogen in aandelen en/of als gelijkwaardig beschouwde effecten die zijn uitgegeven door bedrijven uit welk land dan ook. Beleggers kunnen elke dag waarop de beurs van New York de hele dag open is (uitgezonderd op zaterdag, zondag en Luxemburgse en Franse officiële feestdagen) inschrijven of verkopen. Inschrijvings- en terugkoopverzoeken moeten vóór 12.00 uur (CET) op de relevante waarderingsdag worden ingediend bij het administratiekantoor. Administratiekantoor: BNP Paribas Securities Services, Luxemburgs filiaal, 60 avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Groothertogdom Luxemburg. De inkomsten worden systematisch herbelegd. De netto-inventariswaarden zijn onderworpen aan het risico van variaties tussen de referentievaluta van de aandelenklasse en de valuta van de strategie.

Spreidingen

Data van 30-6-2020

Top 5 participaties

Not available 100,0%

Top 5 regio's

Activaspreiding

Fondsinformatie
Depothouder	BNP Paribas Securities Services - Lux. branch
Juridische aard	Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht
Einde fiscale jaar	31 December
Opstartdatum	16-12-2019
Datum Algemene Vergadering
Valuta	USD
ISIN-code	LU2051091705
Minimale inleg
Frequentie van notering	dagelijks
Kapitalisatie / Dividend	C

Contactinformatie

Beleggingsinstelling	BNP Paribas Asset Management Europe
Straat	1, Boulevard Haussmann
Plaats	Parijs
0033 158972525
info@bnpparibas.com
www.bnpparibas-am.com